التصنيف: المحفظة و مزايا التنويع

التنــويـع الدولــي (International Diversification) المزايـــا الفرص: الاستثمار في الأسهم الدولية يقدم فرصا أكبر من تلك الفرص التي يوفرها الإستثمار المحلي لتوفر تشكيلة كبيرة من الأصول المتاحة للإستثمار. التنويع: الاستثمار الدولي يقدم للمستثمرين علاقة تعويضية أفضل بين...

نموذج تسعير الأصل الرأسمالي (Capital Asset Pricing Model-CAPM)   نموذج تسعير الأصل الرأسمالي هو نموذج يتعلق بالعائد المتوقع على أصل إستنادا إلى مستواه من المخاطر المنتظمة المرتبطة بالسوق. نموذج سعر الأصل الرأسمالي: E(Ri) = Rf +Bi[E(Rm)-Rf] حيث أن: (E (Ri = العائد...

العائد المتوقع لمحفظة تحتوي على أصل خالي من المخاطرة   دعنا نأخذ محفظة استثمرت 70% منها في صندوق إستثماري لمؤشر ستانـدرد آند بورز (S& P 500) و 30% في أذونات الخزانة. إن العائد المتوقع على الصندوق هو 12% والانحراف المعياري هو 25%. والعائد على سندات الخزينة هو 4%...

العائد المتوقع والإنحراف المعياري لمحفظة مكونة من أصلين   بإستخدام أداوات التحليل أعلاه يمكننا إحتساب العوائد المتوقعة والانحرافات المعيارية لمحفظة مكونة من سهمين. ولدينا البيانات التالية للسهم C والسهم S. قيمة المحفظة الإجمالية 100.000 ريال منها 40.000 ريال تم...

تحليل متوسط التباين والتنويع (Mean-Variance Analysis and Diversification)   في تحليل متوسط التباين نستخدم العوائد المتوقعة والتباينات والتغايرات لعوائد فرصة الاستثمار الفردية لتحليل العلاقة التعويضية بين العائد والمخاطرة للتوليفات أو المحافظ لهذه الاستثمارات الفردية....

التنويـــع (Diversification) قبل وقت طويل من تطوير نظريات التمويل الحديثة عرف الناس قاعدة أساسية من الحكمة هي ” لا تضع البيض كله في سلة واحدة “. وهكذا فقد عرفت مزايا التنويع بين الناس منذ أن بدأت فكرة الاستثمارات. وفي سنة 1952م قدم البروفيسور هاري ماركوتيس...